OnKeyPressにコピペしたらすぐに使えるという内容。　参考までにどうぞ。

とりあえず　10桁までにしておきます。　それ以上必要な方はカスタムしてください。

動作の保証は出来ません。　あくまで自己責任でどうぞ。分かりやすく解説コメントいれてます。

procedure TForm1.Edit1KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
var
　lcnt1:integer;
　lcma1:string;
　ans1 :string;
　back_log1:integer;
　down_cnt1:integer;

　NUM:string;
begin

　NUM := '0123456789';
　　if (Pos(Key,NUM)=0) and (Ord(Key) <> VK_BACK) then
　　　Key := #0000
　　else

　　　　//初期値　
　　　　lcnt1 := Length(Edit1.Text);
　　　　lcma1 := ',';
　　　　ans1 := Edit1.Text;
　　　　back_log1 := 1;//カウントダウン用変数

　　　　//カウントダウン処理はカウントアップ処理より先が都合良さそうです。
　　　　//カウントカウントダウン処理

　　　　if (Ord(Key) = VK_BACK) then begin//BackSpaceキーが押されたら処理開始
　　　　　　down_cnt1 := Length(Edit1.Text);
　　　　　　if down_cnt1 = 5 then begin//3桁目の処理
　　　　　　delete(ans1,2,1); //文字列の2バイト目から1バイト消す。
　　　　　　aEdit1.Text := ans1;
　　　　end;

　　　　if down_cnt1 = 6 then begin//4桁目の処理
　　　　　　delete(ans1,3,1); //文字列の2バイト目から1バイト消す。
　　　　　　Insert(lcma1,ans1, 2);//2バイト目に入力
　　　　　　Edit1.Text := ans1;
　　　　end;

　　　　if down_cnt1 = 7 then begin//5桁目の処理
　　　　　　delete(ans1,4,1); //文字列の4バイト目から1バイト消す。
　　　　　　Insert(lcma1,ans1, 3);//3バイト目に入力
　　　　　　Edit1.Text := ans1;
　　　　end;

　　　　if down_cnt1 = 8 then begin//6桁目の処理
　　　　　　delete(ans1,5,1); //文字列の5バイト目から1バイト消す。
　　　　　　Insert(lcma1,ans1, 4);//4バイト目に入力
　　　　　　Edit1.Text := ans1;
　　　　end;

　　　　if down_cnt1 = 9 then begin//2つのカンマ処理
　　　　　　delete(ans1,2,1); //文字列の2バイト目から1バイト消す。
　　　　　　delete(ans1,5,1); //文字列の5バイト目から1バイト消す。
　　　　　　Insert(lcma1,ans1, 4);//4バイト目に入力
　　　　　　Edit1.Text := ans1;
　　　　end;

　　　　if down_cnt1 = 10 then begin//2つのカンマ処理
　　　　　　delete(ans1,3,1); //文字列の3バイト目から1バイト消す。
　　　　　　delete(ans1,6,1); //文字列の6バイト目から1バイト消す。
　　　　　　Insert(lcma1,ans1, 2);//2バイト目に入力
　　　　　　Insert(lcma1,ans1, 6);//6バイト目に入力
　　　　　　Edit1.Text := ans1;
　　　　end;

　　　　if down_cnt1 = 11 then begin//2つのカンマ処理
　　　　　　delete(ans1,4,1); //文字列の4バイト目から1バイト消す。
　　　　　　delete(ans1,7,1); //文字列の7バイト目から1バイト消す。
　　　　　　Insert(lcma1,ans1, 3);//3バイト目に入力
　　　　　　Insert(lcma1,ans1, 7);//7バイト目に入力
　　　　　　Edit1.Text := ans1;
　　　　end;

　　　　if down_cnt1 = 13 then begin//3つのカンマ処理
　　　　　　delete(ans1,2,1); //文字列の4バイト目から1バイト消す。
　　　　　　delete(ans1,5,1); //文字列の7バイト目から1バイト消す。
　　　　　　delete(ans1,8,1); //文字列の7バイト目から1バイト消す。
　　　　　　Insert(lcma1,ans1, 4);//4バイト目に入力
　　　　　　Insert(lcma1,ans1, 8);//8バイト目に入力
　　　　　　Edit1.Text := ans1;
　　　　end;

　　back_log1 := 2;

end;

　　//カウントアップ処理

　　if back_log1 = 1 then begin
　　　　if (lcnt1 = 3)or(lcnt1 = 5)or(lcnt1 = 6) or(lcnt1 = 7)or
　　　　(lcnt1 = 8)or(lcnt1 = 9)or(lcnt1 = 10)or(lcnt1 = 11) then begin//3桁目にカンマを入れる

　　　　　　if lcnt1 = 3 then begin
　　　　　　　　Insert(lcma1,ans1, 2);//2バイト目に入力
　　　　　　　　Edit1.Text := ans1;
　　　　　　end;

　　　　　　if lcnt1 = 5 then begin
　　　　　　　　delete(ans1,2,1); //文字列の2バイト目から1バイト消す。
　　　　　　　　Insert(lcma1,ans1, 3);//3バイト目に入力
　　　　　　　　Edit1.Text := ans1;
　　　　　　end;

　　　　　　if lcnt1 = 6 then begin
　　　　　　　　delete(ans1,3,1); //文字列の3バイト目から1バイト消す。
　　　　　　　　Insert(lcma1,ans1, 4);//4バイト目に入力
　　　　　　　　Edit1.Text := ans1;
　　　　　　end;

　　　　　　if lcnt1 = 7 then begin //2つのカンマ処理
　　　　　　　　delete(ans1,4,1); //文字列の3バイト目から1バイト消す。
　　　　　　　　Insert(lcma1,ans1, 2);//2バイト目に入力
　　　　　　　　Insert(lcma1,ans1, 6);//6バイト目に入力
　　　　　　　　Edit1.Text := ans1;
　　　　　　end;

　　　　　　if lcnt1 = 9 then begin
　　　　　　　　delete(ans1,2,1); //文字列の2バイト目から1バイト消す。
　　　　　　　　delete(ans1,5,1); //文字列の5バイト目から1バイト消す。
　　　　　　　　Insert(lcma1,ans1, 3);//3バイト目に入力
　　　　　　　　Insert(lcma1,ans1, 7);//7バイト目に入力
　　　　　　　　Edit1.Text := ans1;
　　　　　　end;

　　　　　　if lcnt1 = 10 then begin
　　　　　　　　delete(ans1,3,1); //文字列の2バイト目から1バイト消す。
　　　　　　　　delete(ans1,6,1); //文字列の5バイト目から1バイト消す。
　　　　　　　　Insert(lcma1,ans1, 4);//3バイト目に入力
　　　　　　　　Insert(lcma1,ans1, 8);//7バイト目に入力
　　　　　　　　Edit1.Text := ans1;
　　　　　　end;

　　　　　　if lcnt1 = 11 then begin //3つのカンマ処理
　　　　　　　　delete(ans1,4,1); //文字列の2バイト目から1バイト消す。
　　　　　　　　delete(ans1,7,1); //文字列の5バイト目から1バイト消す。
　　　　　　　　Insert(lcma1,ans1, 2); //3バイト目に入力
　　　　　　　　Insert(lcma1,ans1, 6); //7バイト目に入力
　　　　　　　　Insert(lcma1,ans1, 10);//7バイト目に入力
　　　　　　　　Edit1.Text := ans1;
　　　　　　end;

　　　　end;
　　end;

SendMessage(Edit1.Handle, WM_KeyDown, VK_End, 0); //常にキャレットを右に置く処理

end;