XPではデスクトップから画面のプロパティから
デスクトップのカスタマイズを押せば
その設定画面がでてきていました。
下のほうにテーマとかかれた所があります、
ここには「アイコン、背景・・・を変更できます」
とかいてありますが

ここで表示させることはできません。
（クラシックモードを選ぶことはできるようですがｗ）

ではどこでするのかというと赤丸のところ、
「デスクトップのアイコンの変更」
ここで設定ができるようです。
















ここで、デスクトップに表示する
アイコンを選ぶことができます。